夏普比率怎么样的基金更好 夏普比率怎么样的基金更好一些

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于夏普比率怎么样的基金更好的问题，于是小编就整理了5个相关介绍夏普比率怎么样的基金更好的解答，让我们一起看看吧。

夏普比率多少才算好？

夏普比率衡量基金的风险收益比，即每承受一单位总风险，可以相较无风险利率产生多少超额收益。因此，夏普比率越大，代表基金的收益风险表现越好。夏普比率 = （ 基金年化收益率 - 无风险利率 ） / 基金年化波动率。

举例来说，如果基金 A 的夏普比率为 0.5，而同类型基金的平均夏普比率为 0.2，则意味着基金 A 的风险收益表现优于同类型基金的平均水平。

基金的夏普比率是什么意思，大好还是小好？

应该是指夏普系数吧?夏普系数是用基金净值增长率的平均值减去无风险利率，再除以基金净值增长率的标准差就可以得到基金的夏普系数。例如，某基金收益率是25％，标准差10，而90天国债的收益率是5％，则夏普系数为2.0。它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款（或国债）利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款（国债）要好。

什么是基金夏普比率，应该怎么选择？

夏普比率是威廉夏普1966年依据CAPM提出的，用来测度基金业绩的一种指标，只不过跟基金绝对收益相比，，引入了风险因素的考量。其定义是基金某一期内平均超额收益除以当期收益的标准差。收益的标准差就是风险因子，处在公式的分母位置，所以，夏普比率值越大，则表示在单位总风险下超额收益率越高，基金业绩越好。有的基金绝对收益率很高，但收益标准差很大，代表取得该收益的风险很大，经过调整后，夏普率反而不高。夏普比率修正了只根据绝对收益而不考虑风险因素来衡量基金业绩的缺陷，具有更高的参考价值。

通俗点儿来解释，就是一只基金当期绝对收益很高，但是下一期却只能在一定概率下取得同样好的业绩。只参考当期的绝对收益就认为下一期也一定能取得同样的收益是没有道理的。引入收益标准差的指标来衡量，标准差越小，代表长期以来收益越稳定，下一期取得同样高绝对收益的可能性就越大。反过来，标准差越大，代表收益越不稳定，下一期取得同样收益的可能性就不高。所以，基金的收益只有经过标准差调节后才更有指导意义，这也就是夏普率更有参考意义的原因。

请问基金“夏普比率”是什么意思？

夏普比率（SharpeRatio）是基金绩效评价标准化指标，是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。夏普比率计算公式：=[E(Rp)－Rf]/σp　　其中E(Rp)：投资组合预期报酬率　　Rf：无风险利率　　σp：投资组合的标准差它反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度。如果夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率超过了无风险利率，在以同期银行存款利率作为无风险利率的情况下，说明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高。

夏普比率多高算好？

夏普比率一般认为在1以上才算较好，但具体的合理范围还需要根据不同的市场情况和投资策略而定。一般而言，夏普比率超过1.5可以视为相对较好，超过2则被认为是优秀的表现。但是，需要注意的是，夏普比率并不能单独作为评估基金业绩的唯一标准，还需要结合其他指标来综合评估。

到此，以上就是小编对于夏普比率怎么样的基金更好的问题就介绍到这了，希望介绍关于夏普比率怎么样的基金更好的5点解答对大家有用。