50etf期权保证金计算方法 50etf期权交易保证金

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于50etf期权保证金计算方法的问题，于是小编就整理了4个相关介绍50etf期权保证金计算方法的解答，让我们一起看看吧。

股指期权保证金怎么算？

每手看涨期权交易保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数)

每手看跌期权交易保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系数)

看涨期权虚值额=max【(本合约行权价格-标的指数当日收盘价)*合约乘数，0】

看跌期权虚值额=max【(标的指数当日收盘价-本合约行权价格)*合约乘数，0】

合约标的为交易型开放式指数基金的，每张合约的维持保证金收取比例为：

1、认购期权义务仓维持保证金：{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×标的收盘价）}×合约单位×（1+20%）

2、认沽期权义务仓维持保证金：Min{结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价}×合约单位×（1+20%）其中认购期权虚值=max（行权价-合约标的收盘价，0）认沽期权虚值=max（合约标的收盘价-行权价，0）注意：临近行权日（包括行权日），保证金收取比例将会提高。

如何计算股票期权的初始保证金？

您好，合约标的为交易型开放式指数基金的，每张合约的开仓保证金（初始保证金）收取比例为：

1、认购期权义务仓开仓保证金：{前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×标的前收盘价）}×合约单位×（1+20%）

2、认沽期权义务仓开仓保证金：Min{前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价}×合约单位×（1+20%）

其中认购期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）

认沽期权虚值=max（合约标的前收盘价-行权价，0）

您好，合约标的为交易型开放式指数基金的，每张合约的开仓保证金（初始保证金）收取比例为：

1、认购期权义务仓开仓保证金：{前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×标的前收盘价）}×合约单位×（1+20%）

2、认沽期权义务仓开仓保证金：Min{前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价），行权价}×合约单位×（1+20%）

其中认购期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0）

认沽期权虚值=max（合约标的前收盘价-行权价，0）

50etf期权开户条件？

1.个人投资者证券账户及资金账户内的资产在申请开户前20个交易日日均不低于50万元。若是普通机构投资者，则不得低于100万元。

2.指定交易在证券公司6个月以上并具备两融资格或金融期货交易经历，又或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历。

3.具备交易所认可的期权模拟交易经历，并通过交易所的期权知识测试。

4.信用良好，不存在严重不良诚信记录和市场禁入情形。

5.有相应的风险承受能力。

期货账户能交易50etf期权吗？

根据上海交易所规定，投资者参与个股期权业务，会员必须为客户开立独立的衍生品资金账户(不能复用现货资金帐户或融资融券资金账户)，用于权利金的交收、行权资金的交收、衍生品保证金的存放。

也就是说，不能用已有的任何账户，必须重新开一个具有交易资格的账户。

到此，以上就是小编对于50etf期权保证金计算方法的问题就介绍到这了，希望介绍关于50etf期权保证金计算方法的4点解答对大家有用。