股票的协方差如何计算 股票的协方差如何计算出来

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于股票的协方差如何计算的问题，于是小编就整理了4个相关介绍股票的协方差如何计算的解答，让我们一起看看吧。

离散型和连续型方差计算公式？

方差公式：方差大小意味着：每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。

为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。

总体方差计算公式：离散型随机变量方差计算公式：D（X）=E{[X-E（X）]^2}=E（X^2）-[E（X）]^2；连续型随机变量X方差计算公式：D（X）=（x-μ）^2f（x）dx。扩展资料：方差的性质：

1、设C是常数，则D（C）=02、设X是随机变量，C是常数，则有3、设X与Y是两个随机变量，则其中协方差特别的，当X，Y是两个不相关的随机变量则，此性质可以推广到有限多个两两不相关的随机变量之和的情况。

协方差如何计算？

协方差（Covariance）是一种用于衡量两个变量之间相互关系程度的统计量。具体计算步骤如下：

计算每个变量的平均值，假设为μ1和μ2。

对于每个变量，分别计算每个数据点与该变量平均值的差值的平方。假设第一个变量中有n个数据点，第二个变量中有m个数据点，则第一个变量的平方差值和为S1=∑(x1i-μ1)^2，其中x1i表示第一个变量中的第i个数据点。第二个变量的平方差值和为S2=∑(x2i-μ2)^2，其中x2i表示第二个变量中的第i个数据点。

计算协方差：Cov(X,Y)=∑(x1i-μ1)*(x2i-μ2) / n。

协方差的绝对值越大，表示两个变量的变化趋势越一致。如果协方差是正的，则表示两个变量的变化趋势相同（同向变化）；如果协方差是负的，则表示两个变量的变化趋势相反（反向变化）。

注意：协方差只能衡量两个变量之间的总体误差，不能衡量单个变量的误差。如果要衡量单个变量的误差，可以使用方差（Variance）。

协方差计算公式为Cov(x,y)=EXY-EX×EY。

1、协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情况。2、协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。

协方差矩公式？

协方差公式所有公式有：cov(x,y)=exy-ex*ey。协方差就是投资组合中每种金融资产的可能收益与其期望收益之间的离差之积再乘以相应情况出现的概率后进行相加，所得总和就是该投资组合的协方差。协方差的计算公式可以分为三个步骤：

1)对应于每一种经济情况，将两种资产可能收益与其期望收益之间的离差相乘。

2)对应于每一种经济情况出现的概率，乘以上一步计算出的离差

协方差的计算公式是什么，能不能举个例子？

cov(x,y)=EXY－EX*EY

协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov(x,y)=EXY－EX*EY

协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论

举例：

Xi 1.1 1.9 3

Yi 5.0 10.4 14.6

E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2

E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10

E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02

Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

此外：还可以计算：D(X)=E(X^2)-E^2(X)=(1.1^2+1.9^2+3^2)/3 - 4=4.60-4=0.6 σx=0.77

D(Y)=E(Y^2)-E^2(Y)=(5^2+10.4^2+14.6^2)/3-100=15.44 σy=3.93

X,Y的相关系数：

r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93) = 0.9979

表明这组数据X,Y之间相关性很好!

到此，以上就是小编对于股票的协方差如何计算的问题就介绍到这了，希望介绍关于股票的协方差如何计算的4点解答对大家有用。